天风证券-FOF组合推荐周报:规模低估因子上周超额收益1%以上-200120
  日历效应FOF组合   我们对业绩进行月度效应检验,发现主动权益类存在显著的三月效应,即在每年的三月末前后基金业绩存在较长期的持续性。因此,我们在每年三月末利用过去一年业绩涨跌...[详细]
2020-01-20 分享者:zgcchb01 作者:吴先兴 评级: 页数:8 页
东海证券-金融工程日报-200121
  主要指数   最新1个交易日,各指数悉数上涨,创业板指数(2.57%)涨幅最大;最新5个交易日,多数指数下跌,创业板指数(2.43%)涨幅最大,金融指数(-1.36%)跌幅最大...[详细]
2020-01-20 分享者:wuxikai365 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
华创证券-金融工程周报:基金未减仓,短期或先抑后扬,长期继续看多-200119
  本周回顾   上周我们认为紧跟春节效应,不轻易离场,后市或继续上涨,最终上证指数本周周线涨跌幅为-0.54%。领涨中信一级行业为:电子、计算机、医药、汽车、通信。其中,汽车为上...[详细]
2020-01-20 分享者:talentrobin 作者:王小川 评级: 页数:17 页
渤海证券-因子监测周报:盈利因子收益明显,基本面因子收益显著-200117
  核心观点:   上周,全市场中大市值因子跑赢小市值?;久嬉蜃邮找嫦灾?。动量因子呈现趋势效应。技术面因子持续回撤。推荐关注基本面因子的投资机会。   在历史收益率方面,2019...[详细]
2020-01-20 分享者:马春军 作者:宋旸 评级: 页数:13 页
太平洋证券-“待时”系列八:情绪回落至中性区间,成长风格延续强势-200119
  报告摘要   市场监控:部分热门板块换手率大幅回落,TMT热度仍处历史80%分位。市场估值:整体处在历史较低水平,超大盘和中盘估值分位更低;行业估值:制造业估值持续上行,医药已...[详细]
2020-01-20 分享者:channingchen 作者:徐玉宁 评级: 页数:13 页
东海证券-金融工程日报-200120
  市场数据:   主要指数   最新1个交易日,多数指数上涨,上证50(0.33%)涨幅最大,中证500(-0.32%)跌幅最大;最新5个交易日,多数指数下跌,中小板指数(1.8...[详细]
2020-01-20 分享者:lulu998 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
中泰证券-中泰证券金工事件驱动周报:主营产品涨价及冷门股效应-200119
  投资要点   上周表现   上周(2020.01.13~2020.01.17),中证800等权指数涨跌幅为-0.02%,“主营产品涨价题材”策略模拟组合收益率为-1.32%,策...[详细]
2020-01-20 分享者:wodeshidai 作者:唐军,陈俊伟 评级: 页数:7 页
东北证券-金融工程研究报告:节前一周警惕流动性风险-200119
  观点综述:本周沪深300下跌0.2%,全周大盘均处于宽幅震荡的状态,符合我们上周所述“市场或延续宽幅震荡”的观点。自我们发布《沪深300险守3805,看好12月止跌回升》(20...[详细]
2020-01-20 分享者:wwwtushushu 作者:肖承志 评级: 页数:19 页
西部证券-风格因子和量化组合跟踪周报:上周表现出低波动和高估值风格-200119
  核心结论   市场主要宽基指数和行业指数过去一周表现   回顾过去一周(2020/1/13~2020/1/17),市场呈现震荡行情??砘甘硐址矫?,涨幅较大的是创业板指,上涨...[详细]
2020-01-20 分享者:fxr0810 作者:王红兵 评级: 页数:18 页
西部证券-大类资产周报:海外权益表现强势,波动率指数持续低位-200119
  核心结论   大类资产表现   上周(2020-01-10至2020-01-17)主要中美贸易协议签订影响,风险资产回暖减弱,大中小盘出现分化,海外港股、标普500较大幅上涨,...[详细]
2020-01-20 分享者:ukteresa 作者:王红兵 评级: 页数:21 页
天风证券-量化择时周报-200119
  量化周观点?趋势叠加季节效应,维持高仓位   上周我们周报提到:“市场一旦进入上行趋势格局,关注的核心指标是市场的赚钱效应,根据近期的成交情况,近期交易资金平均盈利5.83%,...[详细]
2020-01-20 分享者:liyuhong113152 作者:吴先兴 评级: 页数:6 页
光大证券-光大金工量化周报:业绩趋势组合超额基准2.32个百分点-200119
  多因子模型:   因子表现:质量因子表现较好,估值因子大幅回撤   组合表现:光大Alpha2.0(因子择时全A150)组合本周上涨0.20%,同期中证500指数上涨0.54%...[详细]
2020-01-20 分享者:chensi1994 作者:刘均伟,周萧潇,古翔 评级: 页数:33 页
光大证券-多因子系列报告之二十八:规模调整的盈利因子,从盈余公积谈起-200119
  此前,我们在《创新基本面因子:财务数据全扫描——多因子系列报告之二十六》报告中,发现经盈余公积调整的盈利因子有效性较强。为了探索该因子的含义,本篇报告从盈余公积数据的计提规则、...[详细]
2020-01-20 分享者:fen200883 作者:古翔,周萧潇,刘均伟 评级: 页数:27 页
华泰证券-人工智能选股周报:上周沪深300内选股模型表现较好-200119
  上周沪深300内选股模型超额收益表现较好   上周沪深300内选股模型超额收益表现较好,有5个机器学习模型跑赢基准。自2019年3月23日开始,本周报对XGBoost中证500...[详细]
2020-01-19 分享者:zhouj392514497 作者:林晓明,陈烨,李子钰 评级: 页数:17 页
华泰证券-华泰金工林晓明团队每周观点:美元趋势将下行,新兴市场或更强-200119
  基钦周期或已经探底回升,未来经济系统将大概率进入扩张状态   基钦周期或已探底回升,2020年经济系统大概率将进入新一轮扩张状态,我们判断:1、随着基钦周期持续上行,无论是宏观...[详细]
2020-01-19 分享者:gaoyang870606 作者:林晓明,李聪,刘志成 评级: 页数:10 页
华泰证券-金工因子跟踪周报:上周成长、盈利因子表现良好-200119
  上周成长、盈利因子表现良好,估值、技术因子回撤   上周成长、盈利因子在各类股票池表现良好。估值、技术因子在各类股票池出现回撤。财务质量因子在沪深300成份股票池出现回撤,在其...[详细]
2020-01-19 分享者:incas56 作者:林晓明,陈烨 评级: 页数:15 页
中泰证券-情绪择时周报:市场情绪下降,节前震荡调整-200119
  投资要点   情绪综合得分   市场情绪综合得分从60分下降54分。其中北上资金延续大幅净流入,公募仓位环比下降,产业资本减持现象仍然显著,衍生品和价量指标环比变化不大,整体来...[详细]
2020-01-19 分享者:火柴眉毛 作者:唐军 评级: 页数:11 页
申港证券-每周指数荟萃-200119
  投资摘要:  本周市场回顾。本周6个宽基指数分化较上周更为严重,小盘股继续保持涨势。其中创业板指再露锋芒,大涨1.49%,上证综指下跌-0.54%位列末席。28个申万一级行业指...[详细]
2020-01-19 分享者:xhp3737 作者:曹旭特 评级: 页数:8 页
光大证券-量化择时周报:市场情绪下降,节前震荡或成主旋律-200118
  A股择时观点:市场情绪下降,预计震荡仍将持续?! ”局苁谐】砘甘堑灰?,其中创业板指周度上涨1.49%,跑赢其它宽基指数。上证综指、上证50周度下跌0.54%、0.48%。...[详细]
2020-01-19 分享者:xiao-zheng 作者:刘均伟,胡骥聪,董天韵 评级: 页数:7 页
光大证券-RSRS择时模型日报:高频信号看好大盘股指-200117
  RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略全面看多上证综指、上证50、沪深300、中证500、创业板指。今日(1月17日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号,...[详细]
2020-01-19 分享者:aspl100 作者:周萧潇,胡骥聪,董天韵 评级: 页数:4 页
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